方正证券金融工程部暑期实习宣讲于2015年4月22日（本周三）在清华大学理学院进行，欢迎各位同学参加，届时部门总经理李尧琦先生将讲述量化投资在金融市场上的魅力所在。现场接收简历。
时间：下午16：00-17：00
地点：清华大学理学院三楼报告厅（物理系）

岗位名称：金融工程研究员助理
1、交易策略研究，包括市场中性、统计套利等alpha策略的研究设计；研究宏观经济与证券市场的关系，建立适合国内市场实际的应用模型，并提出相应的投资与风险管理策略；研究开发选股模型、股市预测模型、CTA程序化交易，算法交易等高频策略；
2、金融数据仓库与系统维护，包括数据的采集、验证与维护；根据实际需要，进行系统开发；保证系统稳定，数据备份；
3、相关策略文案处理；
4、数学、物理、计算机、金融工程等理工科专业大四保研、已考取研究生资格或硕士以上学历；
5、可独立编程以完成复杂的运算，对VBA和SAS有一定认识，优先考虑擅长SAS者。
6、熟练使用Office系列软件，精通Excel者优先；
7、有一定的抗压能力且能合理安排工作、良好的交流能力。
8、一周可保证四天或以上实习时间。
请在简历上注明“研究员助理-学校-姓名”字样

岗位名称：金融衍生品工程师
1、开发并维护衍生品定价模型（包括Hagen模型，SABR模型，BGM模型等）；
2、提高蒙特卡罗运算效率，求解各类产品定价的偏微分方程；
3、研发并定价各资产类别的金融衍生品（包括股票，外汇，大宗商品，利率的期权，互换，远期等产品）；
4、对随机过程或者蒙特卡罗运算有扎实的认识；
5、可以独立编程以完成复杂的运算，对VBA或Matlab或R或者C++或者Java有一定认识；
6、有一定的抗压能力且能合理安排工作、良好的交流能力，优先考虑擅长C++者。
7、一周可保证四天或以上实习时间。
请在简历上注明“衍生品岗实习-学校-姓名”字样

岗位名称：系统工程师
1、    开发维护OTC产品交易的薄记系统；
2、    转换其他编程语言（VBA或者Matlab或者R）到C++或者C#语言以提高系统效率；
3、    协助程序开发，包括数据库设计，用户友好界面，图形用户界面等；
4、    必须具备高级C++编程能力；
5、    熟悉SQL或者其他数据库开发语言；
6、    有一定的抗压能力且能合理安排工作、良好的交流能力，有一定数学背景者优先；
7、    一周可保证四天或以上实习时间。
请在简历上注明“系统开发岗实习-学校-姓名”字样
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