一、 大赛概况
1、赛事简介
（1） 大赛背景
随着中国金融业的快速发展、金融创新的推进、金融衍生品的进一步丰富，量化投资的快速发展是金融行业大势所趋。量化投资最早起源于美国，目前在美国市场上占据主流地位。中国的量化投资发展尚处于起步阶段， 需要一大批优秀有潜力的人才投身到这个行业。
（2） 大赛目的
念空科技作为国内领先的量化对冲投资机构，携手国内一流的长江证券，在同济大学举办此次量化投资大赛，志在推动量化投资在校园内的普及，培养一批懂数据，热爱挖掘数据，善于研究数据的量化投资人才，让更多优秀学生有机会了解并进入这一行业，从而推动量化投资在中国的持续健康发展。
（3） 赛程设置
比赛分为两个阶段，分别为：淘汰赛和总决赛。
淘汰赛分为三轮，以夏普比率作为唯一的评判标准。在第一轮中，夏普比率大于1的选手晋级第二轮；晋级第二轮的选手将可以获得专业投资经理的指导，在第二轮中将夏普比率提高至2的选手晋级第三轮；在第三轮中夏普比率大于3的选手晋级总决赛。
进入总决赛的选手继续修改完善模型，夏普比率将不再作为唯一的评判标准。评审委员会对进入总决赛的模型从夏普比率、卡马比率、收益率和策略容量以及模型答辩表现等多个方面进行综合打分，评选出前三名。
2、组织单位
（1）主办单位：上海念空数据科技中心、长江证券股份有限公司、上海市对冲基金协会（筹）。
（2）承办单位：同济大学经济与管理学院、同济大学数学系。
3、奖项设置
（1）淘汰赛
通过第一轮的选手每人获得一套量化投资教材，每人现金200。
通过第二轮的选手每人获得一张交通卡和星巴克卡，每人现金500。
通过第三轮的选手将晋级总决赛，有机会获得千万起实盘机会。此外，每人将有1000元现金奖励。
（2）总决赛
在总决赛中，根据成绩评出一二三等奖，给予不同的奖品。
一等奖（1名）：奖金5w+实习offer+实盘机会（1000万起，具体金额决赛阶段公布）
二等奖（1名）：奖金3w+实习offer
三等奖（1名）：奖金2w+实习offer
二、 比赛赛题
1、 题目
利用金融和数学理论模型在中国股票市场建立低风险高收益的量化交易模型。
2、 数据范围
I股票数据
本次比赛官方将提供2006年1月1日到2013年12月31日的A股市场全部股票的日级别数据，具体数据包括：
Open price:开盘价格 Close price:收盘价格
High price:最高价 Low price:最低价
Turnover:换手率 Volume:成交量
Amount:成交额 Adj_Factor:复权因子
Trade_Status:交易状态 UpDown_Status:涨跌停状态
Adj_Return:对冲后收益
全部数据以DataFrame的数据格式提供
II期货数据
本次比赛官方将提供2011年1月1日到2014年6月30日的股指期货，和主要商品期货的分钟级别数据，具体数据包括：
Open_Price:开盘价格 Close_Price:收盘价格
High_price:最高价 Low_price:最低价
Volume成交量 Position持仓量
3、 模型要求
（1）模型中不得进行数据窥探和数据挖掘。即建模过程中，任何时间点交易信号的生成都不能够利用当时还未发生的数据；也不能通过对未来的数据进行挖掘来优化参数。
（2）模型中不得含有过度优化（over-fitting）：过度优化指的是模型的参数较多，且每一个参数都是优化到最优值，是一种根据历史数据去匹配交易模型的方法。在进行最终结果评定时，官方会增加样本外测试，故建议参赛人员使用其他科学的方式提高模型质量。
（3）进行回测时，一切回测规则需按照官方公布的《股票回测细则》和《CTA回测细则》进行。若自行测试的最终结果与官方回测结果不同，一切按照官方回测结果为标准。
4、模型评分因素
（1）夏普比率：衡量收益稳定性的指标，越高越好。通常情况下，夏普比率大于3为非常好，大于2为好，大于1为可用。
（2）年化收益：模型在历史测试中的平均年度的收益率。
（3）最大回撤：模型在测试中的资金从最高峰值一直连续回撤的比例。
（4）参数数量与敏感性：开发模型中使用到的参数数量越少评分越高，不同参数上模型绩效表现差异越小得分越高。
（5）创新思路：与已经公开文献和资料上的模型思路不一样的，有独创精神的模型。
5、作品提交
每阶段比赛结束前，参赛人员需要提交一份投资报告，报告包括：交易逻辑，交易结果，收益率曲线，交易信号，主要参数。具体格式参见《投资报告模板》。
6、每位参赛选手都将获得一个U盘，U盘里的资料包括模型数据、比赛细则与投资报告模板。
三、 赛事指南
1、参赛规则
（1）抄袭是严重违反竞赛规则的行为，竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人，严重违纪的参赛队将被无条件取消评奖资格。
（2）各校参赛队对违反竞赛行为的参赛选手如有质疑，可向竞赛组委会申诉，申请仲裁。
（3）本次比赛的最终解释权属于竞赛组委会。
2、 报名要求
（1）报名时间：2015年11月16日开始。
（2）报名条件：各高校注册在校的博士、硕士研究生及本科学生均可自愿报名参赛，无需缴纳参赛费。学生可以个人或团队组队参加竞赛，每队人数不超过2人，且必须明确说明两人的分工。组织方对参赛选手的年级和专业不做具体限制。
（3）报名方式：
微信报名：扫描二维码关注念空科技官方微信号，点击“走进念空”-“大赛报名”，输入报名信息即可。
官网报名：登陆大赛主页
http://www.goku-tech.com/solution_complex.aspx?FId=n25:25:25，下载报名表报名。
四、 大赛速递
1、 启动仪式
时间：2015年11月26号18：30
地点：同济联合广场同济大厦A楼经济与管理学院301报告厅
2、 讲座
时间：12月2号18：30，12月9号18：30
地点：同济联合广场同济大厦A楼经济与管理学院305教室
3、 推荐书籍
《统计套利》、《股市趋势技术分析》
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