北京智投道合投资管理有限公司成立于2014年10月，公司致力于成为量化资产配置领域的先行者。
公司创始团队成员有着丰富的量化投资经验，其中博士三名，拥有海外学习和投资背景7位。公司建立了20人的以投研为核心的专业量化投研团队，专注于大类资产配置领域投资研究，资产配置业务在国内的产品形态为FOHF（对冲基金母基金），在海外的产品形态为海外资产配置。
在FOHF业务中，以量化为基础建立了完善的投前、投中和投后管理体系，包括：对冲基金数据库、资产配置系统（Z-MAP模型）、对冲基金评价系统（包括对冲基金指数、净值评价系统以及交易记录评价系统）、风控系统和风控归因系统。同时，公司在作为母基金投顾过程中，积累了丰富的子基金尽调、商业条件谈判以及产品发行方面的丰富经验。
在海外资产配置业务中，公司建立了全资产配置框架模型，从宏观轮动、大类资产配置到国别配置到行业及个股配置，均已开发成熟投资模型。在过去10年历史中，我们的海外投资策略综合收益率超过15%，夏普比率超过2。
FOHF母基金领域公司已经与多家三方财富管理公司（泰诚、小马青青、金海棠）、FOHF（传家堡、量子金服、华软）、证券（东吴证券）及银行（工商银行）建立了深度投顾合作。参与管理母基金规模近40亿元人民币。在海外投资方面，已经对多位企业家超过1亿元人民币的海外资产进行了资产配置建议。
现诚挚招聘以下岗位，期待您的加入：
一、对冲基金投资（FOF&MOM方向） 8k-16k
职位描述：对冲基金评价与尽调，FOF/MOM母基金组合构建，风险控制
岗位职责：
1、负责对冲基金数据库编制，量化策略的评估；
2、负责FOF/MOM型产品的基金池的组建与维护，进行定性和定量研究；
3、对基金业绩跟踪，基金公司调研和基金经理访谈，对投资风格和业绩进行分析；
4、建立量化模型，确保交易系统实施，提供产品构建管理及交易策略建议；
5、建立并维护母基金的风控系统，定期生成风控评估报告；
6、投资总监交办的其他工作。
任职要求：
1、金融工程，数学，统计，计算机等专业全日制硕士以上学历。
2、具有良好的编程能力和学习能力，熟练使用office软件（EXCELVBA编程），熟悉数据分析的常用软件，至少掌握R，python，matlab中的一种语言，熟悉 sql 语句和数据库管理。
3、对金融行业二级市场有一定理解，对对冲基金发行、策略、运营特点等方面有相对深入了解者优先。
4、较强的自我驱动力，主动积极承担工作，做事耐心、细心，处理大批量任务时（数据收集等）保证工作效率；团队意识强，善于与其他人协调工作处理；较好的文字表达能力；
5、二年及以上证券等相关金融行业工作经历优先；证券从业资格证书、CFA/CPA优先。
二、全球大类资产配置量化策略开发 8k-16k
职位描述：全球主要股票，债券，外汇，商品的配置，选股，择时，风控模型开发
岗位职责：
1、海外大类资产投资量化策略开发，包括不同资产（股票、利率债、信用债、大宗商品、外汇）、不同区域（发达市场、新兴市场、前沿市场、美国、日本、发达欧洲等），构建大类资产配置，选股，择时，风控等量化策略体系开发。
2、海外金融产品研究，包括海外理财产品、对冲基金、ETF、期权等，构建海外金融产品量化评估和筛选体系。
3、全球配置产品研发，包括资产组合构建、业绩评估，风险控制等。
任职要求：
1、金融工程，数学，统计，计算机等专业全日制硕士以上学历。
2、对宏观经济和大类资产有较好研究基础，在投资组合管理/基金评价/对冲基金/其它国内外金融产品等至少一个方面有较深刻理解；
3、具备较强的数据处理、统计分析能力，熟练应用Matlab、EXCELVBA编程、R等统计建模工具，能够对相关数据从事系统量化策略开发；
4、较强的文字表达能力，英语熟练，能较轻松的阅读外文材料；
三、衍生品定价与策略 8k-16k
职位描述：衍生产品设计，衍生品量化策略开发
职位要求：
1、负责研究金融期权、商品期权的产品定价及期权复制策略；
2、负责研发各类具有不同风格的期权交易策略和产品估值模型；
3、开发量化对冲交易模型，确保交易系统实施，为风控部门提供期权策略支持；
4、建立并维护母基金的风控系统，定期生成风控评估报告；
5、其它量化及创新性研究工作。
简历投递邮箱：zhangli@zhinengtou.com
简历投递格式：姓名—毕业院校—学历—应聘职位
公司地址：北京市海淀区紫竹院南路23号中大写字楼1层
联系方式：010-59904122
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