岗位职责：

1. 协助量化策略开发、策略维护、策略评价、持续跟踪等工作；

2. 追踪业内相关研究的前沿成果，协助挖掘多因子选股、择时、大类资产配置等方面的先进量化手段；

3. 协助指数化投资策略研究；

4. 通过海量数据分析，寻找市场规律；

5. 协助管理和维护各种数据，承担其他辅助投资交易的工作。



背景要求：

1. 国内外著名高校硕士研究生及以上（非应届，2018年毕业最佳）；

2. 有较强的代码开发能力，精通Matlab或Python等编程语言，熟悉量化策略开发的优先；

3. 具有扎实的数字信号处理理论基础，熟悉FFT、AR、FIR、MUSIC等算法的原理和使用；

4. 有较强的研究探索能力，有金融时间序列处理经验者优先；

5. 学习能力强、逻辑性强、踏实严谨、工作细致、有责任心，能接受偶尔加班；

6. 实习时间至少3个月以上，每周工作3天及以上。


工作地点：北京
简历投递：
jrgc_htsc_bj@163.com  

邮件标题和简历命名：
研究生学校_预计毕业年份_研究生专业_本科学校_本科专业_姓名_电话_实习时间长
度（院校、专业尽量用简称），例如：
清华_2018_经济_北大_数学_张三_18811123456_3个月

请在邮件正文中简要介绍如下几点：
1. 本人性格特点，并且针对我们的背景要求阐述一下个人竞争优势；
2. 对此份实习的期望或感兴趣的研究方向；
3. <重要>能入职的时间。

如果有相关研究成果或课程作业论文（选一两项最突出的），欢迎在邮件正文进行简介，并加入邮件附件，我们能够保密不外传，阅后即删除。
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