【招聘单位】中国银河证券衍生产品部
【工作地点】北京
【工作描述】
- 进行量化策略回测框架的搭建、测试和优化；
- 进行多因子策略的研发和测试，包括但不限于单因子有效性、多因子模型、风险模型和alpha模型等相关模块的开发与测试；
- 协助交易员进行期权定价等工作。
【任职资格】
- 硕士及以上学历优先；金融工程、金融数学、计算机相关专业，复合背景者优先；
- 具有扎实的专业知识，能熟练运用回归统计、时间序列分析、机器学习等数量统计分析方法，熟悉量化策略开发的优先，能在指导下独立开展量化研究的优先；
- 擅长编程，精通Python语言，熟练使用SQL数据库，熟悉Wind者优先；
- 具备较强的信息搜集能力、数据处理与分析能力、逻辑思维能力、学习能力与沟通能力；
- 实习时间稳定，实习期3个月以上，一周4天以上优先。
【岗位申请】
- 投递邮箱：yinheyanshengpin@163.com；
- 邮件格式：“学校+专业+年级＋实习时长+每周实习天数+姓名”-；
- 该岗位预计入职时间为五月中下旬，一般不提供转正机会；
- 对初选合格者，我们会以电话或邮件通知面试时间。
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