【公司概况】
上海杉树资产管理有限公司在中国对冲基金元年应运而生,于2014年5月26日获得私募投资基金管理人登记证书(备案号P1002462),亦在2015年8月成为中国证券投资基金业协会会员,主要从事私募证券投资业务。2018年5月25日杉树资本获得提供投资建议服务的资质(投顾资质)。
在杉树资本,我们拥有数学、计算机科学、统计、工程等领域的高尖精人才,核心团队早期供职于国际顶级投行和对冲基金,具有美国、欧洲及亚洲市场多年的量化对冲投资经验和强大的策略开发能力。杉树资本一直以来秉承“求真,求卓越”的精神,凭借专业的投研能力,公司旗下基金业绩一直名列前茅,并赢得了众多机构投资者及高净值客户的信任,展望未来,我们的目标是成长为全球顶尖量化团队。
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邮件和简历命名规范:
全职:岗位名称-姓名-相关工作经历-最快入职时间
经审核符合条件者,我们将通过电话/邮件的方式通知,请注意查收通知信息。投递简历后两个星期内未收到通知者视为未通过初选。
岗位名称:【量化策略研究员(市场中性)】
招聘人数:2人
岗位职责
1、新因子挖掘;
2、组合配置研究;
3、风险模型研究;
4、以上方向按兴趣和公司需求安排一个或数个;
5、后续发展岗位:策略基金经理。
任职要求
1、金融、物理、统计等相关专业,国内外知名学校硕士及以上学历;
2、两年及以上业内知名公司相关的工作、实习经验,有较为独立研究的可放宽此条件;
3、有极强的自学能力和逻辑思维能力和执行能力,掌握金融理论,了解A股市场概况;
4、熟悉一种或多种分析工具,Python优先;
5、具备良好的团队协作能力和职业操守。
岗位名称:【量化IT工程师】
招聘人数:1人
岗位职责
量化IT工程师将与公司的策略研发团队紧密合作,为公司的基础交易平台和策略执行提供支持,具体包括但不限于以下内容:
1、自有交易平台与各证券公司、资管平台(恒生、CTP、迅投等)交易接口的开发,下单算法实现;
2、交易系统、数据库的日常维护;
3、后续发展岗位:量化架构师。
任职要求
1、计算机相关专业,国内外知名学校本科及以上学历;
2、精通C++/Java多线程及网络开发和python语言,熟悉Linux系统、网页开发和MYSQL等数据库操作;
3、一年以上在交易所、证券公司、对冲基金等机构内交易系统开发经验;
4、认真严谨,学习能力出色;
5、具备良好的团队协作能力和职业操守。
岗位名称:【策略实习生(市场中性)】
招聘人数:1-2人
岗位职责
协助策略研究员从事量化策略的研发工作
任职要求
1、有扎实的数理统计基础,相关专业的优先;国内外知名学校硕士及以上学历;
3、能够熟练使用某种编程语言实现、检验自己的想法,独立进行数据分析;
4、优秀的学习能力和沟通能力:如果对金融分析没有经验,要能够通过读书、交流、试验等方式快速学习;
5、自我驱动,有足够的热情和能力自己承担自己的研究项目;每周到公司实习至少四天,实习持续两个月以上;
6、加分项:行业经验/交易经历/Python/敏感地发现了这份岗位要求并没有第2条。
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