中信证券2019暑假实习量化金融岗位招聘

中信证券2019暑假实习营正在招募量化金融类人才，参加实习的小伙伴将运用数学模型、计算机、人工智能等解决工作中遇到的问题，欢迎有志于从事量化金融工作的同学加入，一同与顶尖量化人才切磋比武。现在即可报名，具体招聘岗位及部门如下：
一、部门介绍
股权衍生品业务线作为公司权益类产品交易的资本中介业务部门，为机构客户提供包括场外期权报价交易、股票收益互换、跨境收益互换在内的场外衍生品服务，解决客户的风险管理、全球资产配置、策略投资等需求；为机构客户和零售客户提供浮动收益挂钩收益凭证、结构性产品等柜台产品，满足客户的财富管理、大类资产配置需求；为交易所交易的基金产品、场内期权产品提供流动性做市服务。
另类投资业务线为中信证券二级市场自营交易平台，部门基本覆盖境内量化、基本面各类策略，运用股票、股指期货、商品期货、场内外期权、转债等工具获取绝对收益。
二、招聘岗位及要求
1、金融科技岗（量化策略开发方向）
岗位职责：
?    利用数学模型，包括统计模型、机器学习模型、深度学习模型等，预测各种期限维度上的股票、期货的涨跌，并基于模型预测进行量化投资。
?    利用数学模型和计算机技术，开发算法交易策略，以提高交易执行的效率和收益。
?    主要处理的数据为结构化数据，包括价量数据，财务基本面数据等。
岗位基本要求：
?    2020年毕业的硕士、博士，数学/统计、物理、计算机、电子或其他相关理工科专业；
?    扎实的概率统计能力，严谨的研究习惯；
?    有一定的编程能力，至少熟悉Python和C++其中一门编程语言；
?    金融知识是一个加分项，但并非必须。
有如下经历优先录取：
?    顶级的研究能力，有领先的学术成果或学科竞赛、ACM-ICPC获奖；
?    熟悉深度学习原理和基本模型，熟练使用 Tensorflow，并能够灵活的解决实际问题。有过大型机器学习、数据挖掘实践项目者优先
?    爬虫以及文本处理项目经历；
?    熟悉linux系统的非桌面环境, 良好的编码风格。

2、金融科技岗（交易系统开发）
岗位职责：
?    使用C++，参与回测系统和交易平台的设计开发；
?    使用C++，参与高频交易系统的研发、运行和优化；
?    使用C++、Python、Java等各种语言开发与交易系统API的接口程序；
?    持续研究各种高性能技术，不断优化改进核心高性能组件；研究优化大规模计算，存储等技术；
?    利用计算机技术提高部门业务流程的自动化水平，助力公司金融科技转型。
岗位要求：
?    2020年毕业的硕士、博士，数学/统计、物理、计算机、电子或其他相关理工科专业；
?    熟练掌握C++，有丰富的Linux/x64平台的C++编码经验。
?    了解计算机系统结构的运作原理，强大的解决问题和DEBUG的能力。
?    具有自我驱动能力和新领域的学习能力，
?    金融知识是一个加分项，但并非必须；
?    学科竞赛、ACM-ICPC获奖可加分。

3、金融科技岗（新闻大数据策略开发）
岗位职责：
?    处理非结构化数据，并基于数据进行数学模型，预测股票、期货的涨跌，从中提取信号进行投资交易。
?    非结构化数据主要为大规模的文本数据，包括上市公司公告、公司新闻、行业新闻等。
岗位要求：
?    2020年毕业的硕士、博士，数学/统计、物理、计算机、电子或其他相关理工科专业；
?    文本数据处理和分析相关工作、研究经历两年以上；
?    熟练使用Tensorflow，有深度学习模型开发工作经验；
?    熟练使用Python、C++等编程语言；
?    知名院校的计算机相关专业(机器学习相关专业更优)，硕士及以上学历；
?    良好的研发能力和习惯、团队合作精神。
?    金融知识是一个加分项，但并非必须。

三、申请办法
请于6月9日24:00前登陆中信证券招聘官网填写个人简历并投递至相关岗位，每位同学可以选择一个岗位。
投递链接    http://customer.citics.com/zp/zbsxs/
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