灵均投资成立于 2014 年 6 月，在北京、上海两地办公，凝聚了市场上一流的投资专业人士，在“双引擎”模式下，秉承诚信、专业、危机感、持续奋斗的极致的工匠精神，服务于国内外大型投资机构、大中型企业及高净值个人等多种类型投资者。
  灵均投资集量化对冲产品研究、投资、设计等于一体，旨在更好地帮助高净值客户资产保值增值。公司成立以来，投研实力和资产管理规模稳步提升，蝉联多年“中国证券报”颁发的金牛奖，“中国基金报”的英华奖等业内几十项私募荣誉。
  目前公司整体人员160人，其中投研团队有120人，均毕业于斯坦福、麻省理工、哈佛大学、剑桥大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、南加州大学、香港中文大学、新加坡国立大学、清华、北大等国内外知名学府，且均拥有深厚数理背景，具备先进、丰富的投资经验，平均从业年限8年以上，其中核心团队从业年限14年以上。
  期待优秀的你加入我们，一起迭代成长！

热招岗位：
【岗位一】量化研究实习生
岗位职责：
1.协助投资经理进行量化策略开发所涉及的必要工作，包括因子开发，模型开发等；
2.在投资经理的指导下，进行量化策略细分领域研究。
任职资格：
1.国内外名校本科以上学历，数学、统计、计量经济、金融工程、计算机等相关专业背景；
2.具备扎实并且hands-on的编程能力，在Linux系统上使用Python或R等编程语言；
3.深入理解各种统计模型，包括传统统计和基本的机器学习概念，并熟练应用数据分析工具，如numpy, scipy, pandas, data.table等，能熟练地在程序中实现；
4.对多因子模型有所了解的有加分，有低频alpha相关工作经历的有加分；
5.有1年左右的相关经验（国内中等规模以上的量化私募、券商自营、或者国外中等规模以上的量化对冲基金）；
6.实习生标准：需到岗每周4天及以上，周期至少3个月。实习期间实行考核制度。
工作地点：北京/上海

【岗位二】股票高频研究实习生
岗位职责：
1. 实现强化学习及深度学习方法，并对算法进行分布式改进及部署；
2. 对现有ML/RL框架进行性能优化改进；
3. 配合infra团队，对线上代码进行优化实现；
4. 辅助数据管理及存储。
任职资格：
1. 理工科或金融工程背景硕士、博士。具备扎实的数理逻辑能力；
2. 具备扎实的编程基础，熟练使用Python，C++或Java等编程语言；
3. 有分布式系统的开发经验；
4. 熟悉常见的ML/RL算法；
5. 实习生标准：需到岗每周4天及以上，周期至少3个月。实习期间实行考核制度。
工作地点：北京

【岗位三】期货高频研究实习生
岗位职责：
1.高频策略开发，高频预测，市场冲击模型，算法执行，低延迟交易策略实现；
2.在投资经理指导下进行研究，有成熟策略也可以独立负责交易。
任职资格：
1.知名院校理工科背景，本科以上学历；
2.有国内外一流对冲基金或自营机构工作经验，高频交易策略或算法交易方向；
3.在高频预测、市场微观结构（基于limit orderbook）、最优执行、做市等方向有相关研究经验为加分项。应届生应有上述相关实习经历；
4.熟练掌握一套数据分析工具链，例如（但不限定于）python当中的numpy, scipy, pandas。熟练掌握一部分统计或机器学习模型及其编程实现；
5.对初等概率统计具有极强的直观理解；
6.在建模和特征工程方面有突出的能力，具备工程导向的思维（高效试错查错，对模型进行直观解释等能力）；
7.极强的责任心，工作追求极致，对量化交易有热情，乐于并且善于快速学习新事物。
8.实习生标准：需到岗每周4天及以上，周期至少3个月。实习期间实行考核制度。
工作地点：北京

【岗位四】资深研究实习生（商品期货基本面方向）
岗位职责：
1.利用商品基本面数据，结合量化方法建立模型;
2.制定基于基本面逻辑的量化投资策略，构建投资组合。
任职资格：
1.具备商品基本面研究背景，深入研究过单个/多个商品产业链（黑色金属、能源化工等），对产业链有深刻理解；
2.具备国内商品期货基本面量化策略研究经验，熟悉常用的基本面数据库；
3.有一定数理基础，具有优秀的研究分析能力；
4.勇于创新、工作积极、责任心强、具备良好的沟通能力。
5. 实习生标准：需到岗每周4天及以上，周期至少3个月。实习期间实行考核制度。
工作地点：北京/上海

简历投递邮箱：talent@lingjuninvest.com
邮件及简历标题：【姓名+学校+专业+申请岗位】


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