没有。下面这本有。
N. Ikeda, S. Watanabe: Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes.
这本数学金融的书最后一章也有。
S. E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance, Volume II, Continuous-Time Models.
【 在 nljc66 的大作中提到: 】
: 好的，谢谢。请问里面有关于带跳过程及泊松测度的ito公式么？
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