现在a虽然是指定的，但有可能任意啊。
假设A=[1 1;1 1]，
a=[0.1;0.1]
可以找到x=[1;-1]，使Ax=0。
这个就没法满足线性约束了。


这是实际投资组合问题。就是给定目标收益率，最小化组合的方差。如果任意收益率可以做到方差为零，画面太美…



【 在 bsxfun 的大作中提到: 】
: 如果A不是正定的，最小值不是零吗？
: 因为A不是正定，因此存在非零向量s使得As = 0，将s适当放缩可以满足 a's = R
:
--
修改:keisadog FROM 223.72.91.*
FROM 223.72.91.*