哦。谢谢。
这个问题求解算法倒是不缺。MATLAB里面也有函数。

我就是想知道这个直接拉格朗日方法找出的每一个解是不是都是全局最优。我估计可能有定理保证。只是不知道在哪本书里有这个定理。

注：后来在《凸优化》那本书里找到一个定理，这个问题直接用拉格朗日方法找到的任何一个解都是全局最优解。谢谢。






【 在 bsxfun 的大作中提到: 】
: 呃，你是做alpha量化的吧
: 这个就好办了，直接用cvxopt包
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修改:keisadog FROM 117.136.0.*
FROM 117.136.0.*