【公司概况】
上海杉树资产管理有限公司在中国对冲基金元年应运而生，于2014年5月26日获得私募投资基金管理人登记证书（备案号P1002462），亦在2015年8月成为中国基金业协会会员，主要从事私募证券投资业务。
在杉树资本，我们拥有数学、计算机科学、统计、工程等领域的高尖精人才，核心团队早期供职于国际顶级投行和对冲基金，具有美国、欧洲及亚洲市场多年的量化对冲投资经验和强大的策略开发能力。杉树资本一直以来秉承“求真，求卓越”的精神，凭借专业的投研能力，公司旗下基金业绩一直名列前茅，并赢得了众多机构投资者及高净值客户的信任，展望未来，我们的目标是成长为全球顶尖量化团队。

【招聘流程】
请发简历（中文PDF）至邮箱：hr@cedarcapital.cn
邮件和简历命名规范：
实习：岗位名称-姓名-学校-实习起止时间
全职：岗位名称-姓名-相关工作经历-最快入职时间

经审核符合条件者，我们将通过电话和邮件的方式通知，请注意查收通知信息。投递简历后两个星期内未收到通知者视为未通过初选。

【全职岗位】
岗位名称：【量化交易员】
招聘人数：1人

岗位职责
1、执行：准确、及时执行交易指令；
2、监控：监控交易头寸及投资组合盈亏，负责交易数据的统计汇总及核对；
3、优化：分析交易成本及交易风险，协助研发并改进成交下单策略；
4、对接现有交易、监控平台，根据要求开发新的交易、监控和分析模块；
5、后续发展岗位：组合管理经理。

任职要求
1、金融或理科专业，国内外知名学校本科及以上学历；
2、一年及以上相关工作经验（优秀应届生也可考虑），熟练使用常见交易软件，对金融行业有浓厚兴趣；
3、有较强的自学能力、逻辑思维能力和快速反应能力；
4、掌握组合管理相关理论知识，有风险管理、组合优化相关经验优先；
5、熟悉至少一种分析工具，有Python/VBA经验优先；
6、能够制作或维护数据可视化监控模板（Excel、WebSocket等）；
7、具备良好的团队协作能力和职业操守。

岗位名称：【量化策略研究员】（市场中性）
招聘人数：1人

岗位职责
1、新因子挖掘；
2、组合配置研究；
3、风险模型研究；
4、以上方向按兴趣和公司需求安排一个或数个；
5、后续发展岗位：策略基金经理。

任职要求
1、金融、物理、统计等相关专业，国内外知名学校硕士及以上学历；
2、两年及以上业内知名公司相关的工作、实习经验，有较为独立研究的可放宽此条件；
3、有极强的自学能力和逻辑思维能力和执行能力，掌握金融理论，了解A股市场概况；
4、熟悉一种或多种分析工具，Python优先；
5、具备良好的团队协作能力和职业操守。

【实习岗位】
岗位名称：【策略实习生】
招聘人数：1-2人

岗位职责
协助策略研究员从事量化策略的研发工作，ALPHA或者CTA

任职要求
1、有扎实的数理统计基础，相关专业的优先；国内外知名学校硕士及以上学历；
3、能够熟练使用某种编程语言实现、检验自己的想法，独立进行数据分析；
4、优秀的学习能力和沟通能力：如果对金融分析没有经验，要能够通过读书、交流、试验等方式快速学习；
5、自我驱动，有足够的热情和能力自己承担自己的研究项目；每周到公司实习至少四天，实习持续两个月以上；
6、加分项：行业经验/交易经历/Python/敏感地发现了这份岗位要求并没有第2条。
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