【 以下文字转载自 FuturesForex 讨论区 】
发信人: cloudddragon (clouddragon05), 信区: FuturesForex
标  题: 关于策略优化中品种筛选的疑问
发信站: 水木社区 (Mon Jan 11 23:47:44 2021), 站内

我对 "品种筛选" 一直有个疑虑：一个策略之所以能赚钱是因为它捕捉到了行情的统计特征（比如海龟系统依赖于统计的“肥尾”部分，在趋势明显的年份盈利很好），而当统计特征变化时策略可能就表现不佳，但长期来看只要参数合理、控制好风险，则系统的期望总是正的。

但是品种筛选相当于是在根据一个品种过去一两年的时间有没有趋势来判断接下来一年它是否有趋势，我感觉它不好是因为：一来这是在“预测未来”，而机械交易系统的准则就是不去预测未来，二是这个筛选总是会滞后该品种的统计特征的变化一步。这就好比说“我的趋势跟踪系统在19年表现不好，所以2020年我要换个系统”，但2020年趋势跟踪系统很容易就账户翻倍了。

话虽如此，我又看到很多人在策略优化时又反复提到品种筛选这个要素，不知道大家是怎么理解的？
--
修改:cloudddragon FROM 112.45.96.*
FROM 112.45.96.*

可能我原帖表述不清楚。既然我们不会因为趋势跟踪策略在过去一两年表现不佳，就在接下来一年里放弃这个策略，那么根据某个品种在过去一两年表现不佳就在接下来一年放弃这个品种的逻辑在哪里呢？
【 在 RuralHunter (渔父) 的大作中提到: 】
: 标  题: Re: 关于策略优化中品种筛选的疑问 (转载)
: 发信站: 水木社区 (Wed Jan 13 14:15:47 2021), 站内
:
: 完全不依赖于过去不预测将来的系统是不存在的。完善的系统只是说怎么尽量控制预测错了的代价
:
: 【 在 cloudddragon (clouddragon05) 的大作中提到: 】
: : 【 以下文字转载自 FuturesForex 讨论区 】
: : 发信人: cloudddragon (clouddragon05), 信区: FuturesForex
: : 标  题: 关于策略优化中品种筛选的疑问
: : ...................
:
: --
:
: ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 116.233.78.*]
--
修改:cloudddragon FROM 112.45.96.*
FROM 112.45.96.*

这个肯定不能是根据过去的表现来筛选啊，那不是刻舟求剑吗

【 在 cloudddragon (clouddragon05) 的大作中提到: 】
: 【 以下文字转载自 FuturesForex 讨论区 】
: 发信人: cloudddragon (clouddragon05), 信区: FuturesForex
: 标  题: 关于策略优化中品种筛选的疑问
: ...................
--
FROM 123.120.194.*

我是觉得原则上来讲这类行为都是在overfitting
可以按交易量或波动性之类的标准去动态选
但是这种在回测中的表现最多也只是持平不会比你专门去选更好

这么说吧，我个人理解
趋势策略本质上是在赌波动率放大
在一个周期上的趋势放到另一个周期上很可能就不是趋势了
你的策略如果回测效果不够好
交易周期匹配得不好的原因应该远大过其他因素

【 在 cloudddragon (clouddragon05) 的大作中提到: 】
: 那咋个筛选。。。
--
FROM 123.120.194.*

恩，瞻仰了v总多年前灌水的风采~
【 在 vdt (风景在路上) 的大作中提到: 】
: 标  题: Re: 关于策略优化中品种筛选的疑问 (转载)
: 发信站: 水木社区 (Wed Jan 13 19:56:10 2021), 站内
:
: 你找到这个版了啊
: 哈哈
: 【 在 cloudddragon (clouddragon05) 的大作中提到: 】
: : 【 以下文字转载自 FuturesForex 讨论区 】
: : 发信人: cloudddragon (clouddragon05), 信区: FuturesForex
: : 标  题: 关于策略优化中品种筛选的疑问
: : ...................
:
: --
: 投机，天下最彻头彻尾充满魔力的游戏。但是这个游戏懒得动脑子的人不能玩，心理不健全的人不能玩，企图一夜暴富的冒险家不能玩。
:
:
: ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 101.81.100.*]
--
FROM 112.45.96.*