股票行情的每一个数据都是钱堆出来的，而且相对于股市的复杂性来说，数据量是不充足的。除非还没想到处理方法，应该尽可能充分运用数据，数据分布复杂，过滤掉大量数据一般会对数据分布产生比较大的影响，产生的负作用也未必能有充分的认识。
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按照上面那位版友的说法，我从历史数据中，使用股价<10元的数据，这也是未来函数？

【 在 poggy 的大作中提到: 】
: 未来函数这么难理解吗？
: 比如，投资行业， 穿越回2009年，现在的你告诉当时的你， 砸锅卖铁也要买房，不要买股，一样
: 你知道发生的点， 和发生的点是两件事情。
: ...................
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FROM 182.149.163.*

以决策的时间点为边界，只要直接或间接用到了后面的数据就引入了未来函数。未来函数和过拟合还不一样，过拟合是拟合了训练数据的局部分布特性或噪声数据，表现在训练误差很小，验证集误差大。未来函数有可能不影响训练集误差，直接减小测试集误差。

【 在 clivec 的大作中提到: 】
: 那我可能明白了，您的意思是因为近两年某行业走势不错，把这个行业作为筛选条件用于回测，其实就是一种未来函数，属于对这段期间的过拟合，是这个意思吗？
: 【 在 clivec 的大作中提到: 】
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FROM 110.184.113.*

嗯，是的，只要数据跟后一刻没关系，就应该没用到未来函数。

所以我一直觉得那位版友说的：
“过滤产生未来函数的例子：
1.过滤掉<10元的股票
2.过滤掉已退市的股票 ”  ，这很有问题。

肯定不能用现在的条件去限制历史数据，每一刻的历史数据，都应该用历史当时的状态来判断。

按照你举的例子，踢出st股，可以现在踢出现在的ST股，但在历史数据中，当时是不是st股，肯定是要判断的，肯定不能用现在是否是st的状态去判断历史数据。

【 在 poggy 的大作中提到: 】
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: 那要看你这个小于10元是什么视角， 如果是历史当下所有小于10元的， 则没有引入未来数据，
: 就好比选男人， 如果， 你选择身高170， 年龄30的男人， 假如有90万人备选，
: ...................
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【 在 tmchzy2 的大作中提到: 】
: 嗯，是的，只要数据跟后一刻没关系，就应该没用到未来函数。
: 所以我一直觉得那位版友说的：
: “过滤产生未来函数的例子：
: ...................

其实， 大部分未来函数引入都可能是无意识的，
因为， 有些概念看似没有变化， 可以用， 但可能确实有细微变化。
还有一些更隐蔽的未来函数， 那就是存在大众意识的认知。
比如， 房价永远涨， 下跌买入就是对的， 房子就是金资产。
就像当年的流氓罪， 反革命罪，割资本主义尾巴， 你在现在，潜意识里就把当年行为定性为“错误”，
从而，形成一种潜意识的过滤。
换一个例子， 比如炒ST， 比如打涨停板， 这在以前， 都是很有效而且很高效的交易策略，
现在， 可能会潜在过滤掉了， 怎么会有人蠢到追涨停？一个天地板，不少要亏掉内裤吗？
再比如， 做空， 在以前， 这是股票中不存在的概念，这种意识里的超前理念，形成的过滤，
本质也是未来函数。
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