凯利公式为了收益最大化，冒了很大的风险。
假如 胜率是0.5 盈亏比是 1.25 ，按照凯利公式，最佳仓位是0.1
这种情况下，按照0.1的仓位交易，在交易5000次后，虽然最终净值达到几千万，但是中间的最大回撤达到99.5%，而且超过90%的回撤有很多次。
一个账户资金回撤99%，基本上认为是死了，作为交易者，可能都绝望地跳楼了，但是在凯利公式的眼里，却是正常的。
其资金曲线图非常不美观不稳定：


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修改:bn95 FROM 218.92.217.*
FROM 218.92.217.*