谢谢，明白了。
因为对任意随机变量X，Y，都有 E[X+Y] = E[X]+E[Y]
又因为 f(x1)+f(x2)-f(x1+x2) >0
所以E[f(X1)+f(X2)-f(X1+X2] = E[f(X1)]+E[f(X2)]-E[f(X1+X2)]>0，得证。
【 在 veeka1 (胡杨) 的大作中提到: 】
: 如果数学期望都存在，这个结论就是对的。这个相当于如果X>0，那么X的数学期望就
大于0。书上有命题:X大于等于0，则X的期望大于等于0，这时X的期望=0当且仅当X=0.
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修改:Palatino FROM 58.31.117.*
FROM 58.31.117.*