是一样的呀。
i = j时 E[ηi * ξj] 就是ei的方差。就是每一个随机误差变量ei的方差。
i!=j时，就是由两个随机误差变量不相关导致的 E[ηi * ξj] = 0.
对于随机误差变量来说，期望相同，方差相同，再加上相互独立，就可以看成是独立同分布 。
【 在 niceboy086 (niceboy086) 的大作中提到: 】
: 还不是独立同分布关系，独立同分布关系就直接E[ηi * ξj] = E[ηi] * E[ξj] = 0了，
: 就不会有下面的区别了：
: i = j时 E[ηi * ξj] = σ^2
: ...................
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修改:hihey FROM 139.209.147.*
FROM 139.209.133.*