bankroll足够的情况下的EV比夏普比有意义
【 在 hghghghg 的大作中提到: 】
什么时候会进化到讲夏普比率？
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FROM 61.48.63.132

回撤有什么好关注的，干就完了，波动算个球
【 在 hghghghg 的大作中提到: 】
: 什么时候会进化到讲夏普比率？
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FROM 221.216.145.*

扑克的夏普比确实不如炒股那么重要，但也有点用。
现金局bankroll比较临界的时候，EV相近的不同打法的夏普比就有意义了
大赛打到单挑，如果有效盲注还有几十个，自认技术占优的选手也会倾向低波动，避免翻硬币
【 在 blueboats 的大作中提到: 】
: bankroll足够的情况下的EV比夏普比有意义
: 什么时候会进化到讲夏普比率？
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FROM 61.135.24.*

炒股当然只看收益率，哪有那么多可挑的，大部分时候只有让你选择是否需要为了降低波动牺牲EV，要降低波动最简单的做法是打更低级的局

【 在 goddkiller 的大作中提到: 】
: 是，打牌只看ev就跟炒股只看收益率一样。
: 夏普比率放在德州里其实就是一句话
: 在Ev差不多的情况下，应该选择波动最小的打法
: ...................
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FROM 221.216.145.*

【 在 goddkiller 的大作中提到: 】
: 我是半职业的量化投资者，一个基本常识的东西，我不想跟你争论这个。
: 当你说炒股只看收益率的时候，咱们就没有讨论必要。
: 尊重他人命运。
: ...................

【 在 goddkiller 的大作中提到: 】
: 我是半职业的量化投资者，一个基本常识的东西，我不想跟你争论这个。
: 当你说炒股只看收益率的时候，咱们就没有讨论必要。
: 尊重他人命运。
: ...................


给楼里其他朋友一个夏普比率的科普：
夏普是衡量一个投资策略的重要参数，它实质是收益率/收益波动(方差)，作为普通投资者，没必要去算这个东西，只要知道一个道理，假如一个投资策略，年化10%，但年内波动从-50%到+50%，那绝对是一个垃圾策略。
如果一个投资策略只说了收益非常高，而不提波动，在专业投资者眼里，那就是在耍流氓。

我科普一下夏普指标的含义是什么：为了获取收益，要承受的波动。
例如，假如一个投资策略基本就是在-50%到+50%之间波动，那么年化10%基本毫无意义，它的夏普比率为0.0126，靠0（具体计算过程没必要了解）
但这个策略假如年化100%了，那好么一点点，但意义其实也不大。
有一个常识，一个投资策略的夏普比率至少要在1附近，才是一个可以接受的策略。
这里其实就可以有个实际案例的推演：对于普通散户，为什么打板客不是一个好策略。因为对于小散（没有成型系统的打板）来讲，打板是一个要么大赚，要么大亏的策略，它的夏普比率接近上面那个例子。


放在德州里，如果一手牌的call和fold的ev基本相同，都为0，从ev角度来讲两个动作都可。
但从夏普比率来讲，如果call要承受100bb的波动，那就没有call的必要。
就假如，有人亮着牌AKs推了100bb，你手对，那就没必要去跑马，纯波动而已。
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FROM 111.193.183.*