- 主题:你们做策略的时候,是选哪种方式?
1.用各种条件过滤不好的数据,这种方式,保留了看似很好的数据,但可能隐藏的了差的数据,但因为差的数据量不够等等原因,对结果的影响看不出来。
2.用各种条件选择出好的数据,这种方式,选出的数据可能只是在这个样本中很好的数据,并不一定符合未来数据或者其它样本的数据。
两种方式,你们一般选用哪种?
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FROM 125.69.45.*
你这过滤函数就成了未来函数。
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FROM 110.184.113.*
又没用到未来数据,怎么成未来函数了?
【 在 netvideo 的大作中提到: 】
: 你这过滤函数就成了未来函数。
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FROM 182.149.161.*
回测封神,实盘亏货之路。
【 在 tmchzy2 的大作中提到: 】
: 1.用各种条件过滤不好的数据,这种方式,保留了看似很好的数据,但可能隐藏的了差的数据,但因为差的数据量不够等等原因,对结果的影响看不出来。
: 2.用各种条件选择出好的数据,这种方式,选出的数据可能只是在这个样本中很好的数据,并不一定符合未来数据或者其它样本的数据。
: 两种方式,你们一般选用哪种?
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FROM 114.84.192.103
好数据,不好数据你是在数据产生之前还是之后判断的?如果你今天能决定明天的好数据,当然没有未来函数。
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FROM 110.184.113.*
如果在过去90%都满足某种条件,那未来90%也满足这种条件的概率肯定远大于不满足。
难道所谓的策略不就是用旧数据来评估未来数据吗? 如果用了过去数据就代表未来函数,那用旧数据回测,岂不就是100%用了未来函数?
【 在 netvideo 的大作中提到: 】
: 好数据,不好数据你是在数据产生之前还是之后判断的?如果你今天能决定明天的好数据,当然没有未来函数。
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FROM 182.149.161.*
如果在过去90%都满足某种条件,那未来90%也满足这种条件的概率肯定远大于不满足。
这个假设是在模型有好的泛化能力的前提下才成立的,一般的条件过滤没有多少泛化能力。如果泛化能力不错,一般可以作为预测而不是过滤。
【 在 tmchzy2 的大作中提到: 】
: 如果在过去90%都满足某种条件,那未来90%也满足这种条件的概率肯定远大于不满足。
: 难道所谓的策略不就是用旧数据来评估未来数据吗? 如果用了过去数据就代表未来函数,那用旧数据回测,岂不就是100%用了未来函数?
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FROM 110.184.113.*
过滤产生未来函数的例子:
1.过滤掉<10元的股票
2.过滤掉已退市的股票
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FROM 110.184.113.*
照这么算的话,任何策略都会用到未来函数。
我的理解是未来函数用到了未来的数据,例如:盘中买的策略,使用到了买入当天收盘后的成交量。
只要不用到未来数据的,都不应该算未来函数
【 在 netvideo 的大作中提到: 】
: 过滤产生未来函数的例子:
: 1.过滤掉<10元的股票
: 2.过滤掉已退市的股票
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FROM 182.149.161.*
楼主认知需要更新了,我举的两个还是无意间引入未来函数的比较一般的例子,你看不出未来函数是怎样被引入的。
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FROM 110.184.113.*