【 以下文字转载自 FuturesForex 讨论区 】
发信人: cloudddragon (clouddragon05), 信区: FuturesForex
标  题: 关于策略优化中品种筛选的疑问
发信站: 水木社区 (Mon Jan 11 23:47:44 2021), 站内

我对 "品种筛选" 一直有个疑虑：一个策略之所以能赚钱是因为它捕捉到了行情的统计特征（比如海龟系统依赖于统计的“肥尾”部分，在趋势明显的年份盈利很好），而当统计特征变化时策略可能就表现不佳，但长期来看只要参数合理、控制好风险，则系统的期望总是正的。

但是品种筛选相当于是在根据一个品种过去一两年的时间有没有趋势来判断接下来一年它是否有趋势，我感觉它不好是因为：一来这是在“预测未来”，而机械交易系统的准则就是不去预测未来，二是这个筛选总是会滞后该品种的统计特征的变化一步。这就好比说“我的趋势跟踪系统在19年表现不好，所以2020年我要换个系统”，但2020年趋势跟踪系统很容易就账户翻倍了。

话虽如此，我又看到很多人在策略优化时又反复提到品种筛选这个要素，不知道大家是怎么理解的？
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修改:cloudddragon FROM 112.45.96.*
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