我是觉得原则上来讲这类行为都是在overfitting
可以按交易量或波动性之类的标准去动态选
但是这种在回测中的表现最多也只是持平不会比你专门去选更好

这么说吧，我个人理解
趋势策略本质上是在赌波动率放大
在一个周期上的趋势放到另一个周期上很可能就不是趋势了
你的策略如果回测效果不够好
交易周期匹配得不好的原因应该远大过其他因素

【 在 cloudddragon (clouddragon05) 的大作中提到: 】
: 那咋个筛选。。。
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